排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 390 毫秒
1
1.
资产优化中价值函数的一些基本性质 总被引:1,自引:0,他引:1
针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性。 相似文献
2.
针对多种股票参与交易的市场,利用折算函数衡量总资产,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式。 相似文献
3.
4.
讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题 .首先 ,提出了资产折算函数 .其次 ,基于资产折算函数并利用辅助鞅方法 ,给出了在有交易市场模型下套利机会的定义和无套利分析的一些结果的讨论 .第三 ,借助微分方程和价值函数的方式 ,给出了有交易费市场模型下未定权益无套利公平价的定义 .最后 ,利用随机分析和无套利分析的理论 ,给出了有交易费市场模型下未定权益的上、下无套利公平定价形式 .这样 ,即可以给出有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价区 ,同时 ,还给出了在风险资产不参与交易下 ,一种特殊 相似文献
5.
本文从概率函数出发,结合各种武器的毁伤概率,建立了一类战时动态结构微分方程数学模型。模型中引入了决策时间,火力攻击强度和发现概率,对动态交互分布式作战模拟具有一定实际意义。 相似文献
6.
铜基复合材料分类判别方法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
对正交分割铜基复合材料表面微观形貌图,随机选取子图组成训练集。通过对基元模型的选取与设计,提取石墨颗粒的特征指标,并进行分布规律的统计推断,可知石墨颗粒的径心、斜率、分形维数和稠密度服从正态分布,长径、短径服从对数正态分布,经显著性检验可以推断石墨颗粒的分布规律具有一致性。进一步采用因子分析法,确定了表征铜基复合材料表面微观形貌复杂程度的主要指标,利用支持向量机原理,对不同石墨质量分数的铜基复合材料进行了分类判别。结果表明,通过表面微观形貌,对石墨质量分数为16%的铜基复合材料的分类准确率达到了83.333%,对石墨质量分数为10%与20%的两种铜基复合材料之间的分类准确率达到了100%. 相似文献
7.
针对多种股票参与交易的市场,利用折算函数衡量总资产,给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质,进而利用辅助鞅方法和凸分析方法,得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式. 相似文献
8.
1